[채권/외환] 강력한 경제 지표에 미 달러화 급등...10년물 국채 금리 4.7% '코앞'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 7일(현지 시간) 예상보다 강력한 미국의 경제 데이터가 공개되자 미 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인하 기대가 한층 약해졌고, 이에 미 달러화와 국채 금리는 일제히 급등했다.

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화지수는 장중 2년 만의 최고치인 109.58에 바짝 다가섰고, 미 국채 10년물 금리는 장중 일시 4.699%까지 급등하며 4.7%에 바짝 다가섰다.

미 노동부가 이날 오전 발표한 구인이직 보고서(JOLTs)에 따르면 노동 수요를 나타내는 구인 건수는 지난해 11월 전달보다 25만 9000건 증가한 809만 8000건을 기록했다. 11월 구인 건수가 감소할 것이라는 월가 전망을 뒤엎는 결과다. 10월 수치도 774만 4000건에서 783만 9000건으로 상향 수정됐다.

다만 고용주들은 여전히 직원의 추가 채용은 망설이는 것으로 나타났다. 채용은 한 달 전보다 12만 5,000건 줄어든 526만 9000건으로 집계됐다.

미국 달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

더불어 이날 발표된 미국의 12월 서비스 구매관리자 지수(PMI)는 11월의 52.1에서 12월에 54.1로 상승했다. 월가 예상치 53.3도 웃돌았다.

특히 투입 비용이 크게 늘어난 것이 인플레이션 우려를 자극했다. 하위 지수 중 서비스 투입에 대한 지불 가격을 측정한 가격 지수는 11월의 58.2에서 12월에 64.4로 급등했다. 이는 지난 2023년 2월 이후 최고치다.

PMI 수치는 50을 기준으로 경기 확장과 위축을 판단한다. 서비스 PMI가 강한 확장세를 이어가는 가운데, ISM이 지난주 발표한 제조업 PMI는 49.3으로 50을 밑돌지만 9개월 만에 최고치를 기록했다.

미국 로젠버그 리서치의 창업자인 데이비드 로젠버그는 "12월 서비스 PMI에서 가장 놀라운 점은 가격 지수가 11개월 만에 최고치를 기록한 것"이라면서 "이는 연휴 기간 배송비 가격 상승 등을 반영한 결과일 수 있다"고 지적했다. 그는 이어 "결과적으로 ISM 보고서를 살펴본 시장은 올해 금리 인하 전망을 낮춰잡고 있다"고 말했다.

고용이 여전히 견조한 상황에서 미 경제의 3분의 2를 차지하는 서비스 부문의 물가 압력이 다시 높아진 것으로 확인되자 연방기금금리 선물 시장에서는 1월 회의에서 미 연방준비제도(Fed)가 금리를 동결할 것이라는 전망은 95%까지 높아졌다.

또한 금리선물 시장 참가자들은 올해 6월 단 한 차례 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하를 가장 유력하게 반영하고 있는데 이는 총 50bp 두 차례 인하를 예상한 12월 연준의 점도표보다도 보수적인 전망이다.

시장의 금리 인하 기대가 후퇴하며 미 달러화의 가치는 급등했으며, 미 국채금리도 속등했다.

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화지수는 0.38% 오른 108.66을 기록하며 앞서 2일 기록한 2년 만의 최고치 109.58에 바짝 다가섰다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 보편적 관세 적용 범위를 축소할 수 있다는 워싱턴포스트(WP)의 보도에 전날 달러화 지수는 일시 1% 넘게 하락하기도 했으나 트럼프 당선인이 해당 보도 내용을 부인하며 다시 낙폭을 줄인 바 있다.

달러/엔 환율은 장중 한때 158.425엔까지 오르며 6개월 만에 최고치를 기록했으며, 장 후반부로 갈수록 오름 폭을 다소 줄이며 157.96엔에 거래되고 있다.

유로/달러는 전장 대비 0.47% 내린 1.034달러에 거래되고 있다. 이날 공개된 유로존(유로화 사용 20개국)의 12월 물가상승률(잠정치)은 2.4%를 기록하며 지난 10월과 11월에 이어 3개월 연속 상승 곡선을 그렸다. 유로존의 인플레이션이 반등세를 보임에 따라 시장의 금리 인하 기대도 축소했다.

연내 금리 인하 기대가 후퇴하며 미 국채 금리도 전 만기물에 걸쳐 상승하고 있다.

미 국채 10년물 금리는 장중 일시 4.699%까지 오르며 지난해 4월 26일 이후 최고치를 기록했다. 미 동부 시간 7일 오후 4시 15분 현재는 7.5bp 급등한 4.691%를 가리키고 있다.

연준의 통화 정책에 민감한 2년물 금리도 전장 대비 25bp 오른 4.295%를 가리키고 있다.

30년물 금리도 8.2bp 오른 4.92%로 지난 2023년 말 이후 최고치를 기록하고 있다.

이날 미 재무부가 실시한 10년물 국채 입찰이 시장 예상보다 높은 수익률에 낙찰됐는데, 로이터 통신은 이날 입찰 결과도 국채 금리 급등에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 전했다.

이날 치러진 입찰에서 10년물 국채의 발행 수익률은 4.680%로 결정됐으며, 응찰률은 2.53배를 기록했다.

재무부는 하루 뒤인 수요일에는 30년물 국채 220억 어치를 입찰에 부칠 예정이다.

한편 비트코인 가격은 일시 10만 달러를 회복했으나, 강력한 미 경제 데이터가 나온 직후 3억 달러(4363억 원) 규모의 롱(매수) 포지션이 대거 청산되며 9만 6000달러대로 다시 밀렸다.

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